"In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du Dich zweimal verleugnen."

paranoia, Die durchschnittlichste Stadt im Norden, Donnerstag, 24.08.2017, 19:56 (vor 2524 Tagen) @ DarkStar2520 Views
bearbeitet von unbekannt, Donnerstag, 24.08.2017, 20:09

Das lässt sich übersetzen in: zu 1.) deine Order liegt mit 2.5 mal
höherer Wahrscheinlichkeit am (Tages-) Extremkurs, wenn du sie im ES
einstellst --- und an diesem Extremum wird sie eben idR. NICHT
ausgeführt.


Das ist ein Fehlschluss, denn bei Tageshoch und -tief gibt es ja gerade
keine durchschnittliche Orderlage.
Am Tageshoch hast Du eine dünne Geldseite und am Tagestief eine dünne
Briefseite - deswegen wurden diese Kurse ja zu Tageshoch, bzw.
-tief![[lach]]


Hallo Paranoia, dein Einwand sticht nicht. Niemand hat was von
"durchschnittlicher Orderlage" geschrieben. Punkt 1.) bei mir beschrieb ja#
nur den Fakt, dass der eine Kontrakt in zehntel und der andere in viertel
Punkten handelt: Ticksize 0.10 vs 0.25. Und das sorgt natürlich dafür,
dass die Wk für deine Order == Tagesextrem in dem letztgenannten Kontrakt
um Faktor 2.5 höher ist.

Bitte richtig lesen bevor diese Besserwissereingaben kommen. Das
entspannt es für alle und reduziert den unsinnigen Korrekturaufwand, den
ich jetzt habe.

Zitat:
Im Vergleich dazu der sog. S&P-Mini-Futures (CME-Symbol: ES): 1.) TickSize 0.25 und 2.) durchschnittliche Liquidität von 600 Kontrakten je Preislevel.

Dann bist du uU. der erste dieser 600 Kontrakte und dann handelst DU den Extremkurs.

Wessen Brille ist hier kaputt? [[lach]]
So in Anlehnung an ein Bibelzitat:
"In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du Dich zweimal verleugnen." [[freude]]

Du kannst die Ausführungen ja grob kontrollieren, indem Du die Anzahl
Kontrakte auf Deinem Preis zählst und dann Deine Order abschießt.
Dann sollte sich die Anzahl Kontrakte um Deine Stückzahl erhöht haben

-

wenn nicht jemand schnelleres dazwischen kam, deswegen solltest Du auch

die

Kontraktzahl nach Orderaufgabe notieren.


Super Idee. :) Das kannst du machen, wenn du die Orders am Ende des
sichtbaren Orderbuchs (9. oder 10. Stelle) einstellst. Weiter vorne ist
viel zu viel Bewegung, als dass du mit der IB-Infrastruktur (Order via
Internet usw.) irgendeine aussagekräftige Zahl abfasst.

"Zu viel Bewegung"? [[top]]
Wenn Du keine API hast, hilft dir ein Bildschirmfoto oder ein Bildschirmrekorder.

Im nächsten Schritt kontrollierst Du die gehandelten Volumina am
Extremkurs.
Die beiden obigen Zahlen sagen Dir dann, ob Du dabei sein musst, oder

nur

dabei sein kannst.


Kannst du natürlich alles machen. Aber wozu? IB schickt deine Order schon
direkt zur Börse

Sicher? Du würdest Dich wundern, was alles passiert, bevor Deine Order im Orderbuch erscheint.

und die sagen dir auch, ob du ausgeführt wurdest oder
nicht. Alles ganz ehrlich und ohne Beschiss. Und wenn du ausgeführt
wurdest, wirst du es von IB wohl auch eher hören als mit deiner
Check-Rechnung. :) Und wenn du nicht ausgeführt wurdest bzw. von IB nix
gehört hast, deine Rechnung aber sagt, du hättest ausgeführt sein
müssen, was dann? Schickst du diese Rechnungen zu IB?

Ja, natürlich, im ersten Schritt.

Jedenfalls: Die Zeiten haben sich geändert und die meisten Märkte

sind

seeehr (hyper-)liquide.


Ist das Ironie? Ich behaupte das Gegenteil. Liquidität definiert sich
nicht (allein) über enge Geld/Brief-Spreads...


Ah. Das Gegenteil, also.

Fehlinterpretation von Dir. Andere verstehen vielleicht den Hinweis auf diese elementaren Zusammenhänge. Falls das zu abstrakt für Dich war: Hasso hat z.B. über diesbezügliche Probleme in den Deiner Meinung ach so liquiden Märkten geschrieben. Das es dabei nur um Aktienmärkte ging, ändert nichts am grundsätzlichen Problem.

Sehr wenig liquide, ja? Wir reden von den
Major-Markets in entwickelten Ländern? Naja, jeder hat seine eigene Welt.

Offensichtlich hast Du meinen Hinweis nicht verstanden.

Falls Du Deine Ohren bei mir verschließt, kannst Du einen Teil der Probleme bei "Flash boys" von Michael Lewis nachlesen.
Das Buch ist zwar überladen mit Prosa, weil sich die Kernpunkte auf ein paar Seiten zusammenfassen lassen und zielt mehr auf den Aktienhandel aber vielleicht verschafft es Dir ein paar neue Erkenntnisse, weil einiges auch auf Terminmärkte übertragbar ist.

Gruß
paranoia

--
Ich sage "Ja!" zu Alkohol und Hunden.


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